• 简介 一

  很多靠直觉玩期货的朋友可能对Aberration策略还是有点陌生,这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由Keith Fitschen于1986年发明。在1993年,他将该系统发布在美国《Future Truth》杂志上,自策略发布之日起,其绩效一直排名靠前,在1997年、2001年和2005年已发布交易系统的业绩排名中均名列第一。

  这是一款中长线的交易系统,属于趋势追踪型策略,它在谷物、肉类、金属、能源、外汇、股指期货等8个品种之间灵活运转,通过长线地追踪趋势来获得盈利。而由于它同时在多个不相关或相关性很低的市场中进行交易,因此只需在一种或几种市场中获得趋势的高额盈利,就能弥补在其他不稳定市场中的亏损。它的交易频率一般是每年交易某一品种3-4次,60%的时间都持仓,平均每笔交易持仓60天。

  该策略的开平仓策略是这样的:首先利用35日移动平均线和35日内收盘价的标准差,得出上中下三条轨道,当上一个Bar的收盘价上穿了上轨的时候开多,下穿了下轨的时候开空,下穿了中轨的时候平掉多头,上穿了中轨的时候平掉空头。

  该策略的思想很简单,就是利用移动平均线和标准差设置通道,然后随时判断是否突破了通道,从而捕捉到趋势。而当趋势逐渐减弱的时候,由于中轨会先趋于缓和,因此当K线反向穿过中轨的时候,就可以认为趋势已经结束,止盈出场。而如果有趋势的误判,在K线反向穿过中轨的时候,也可以及时止损。

  该策略发布的年代较早,在现在的交易行情下可能已经不怎么适用,但趋势捕捉的思想却是经久不衰的。

  • 简介 二

Abberation交易系统由Keith Fitschen于1986年发明,并于1993年发布到Future Trust杂志上。有趣的是Keith并不是交易员出生,他在美国空军服役超过20年,专攻武器的导航系统,在时间序列数据的处理上有深厚的功力。

Abberation交易系统的特点是被动的趋势跟随,采用长期信号,在一个品种上每年交易3-4次,持有时间超过总交易时间的60%,并且可以根据不同的资金规模,分配不同的品种数目。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润,同时因为交易在多个不相关的市场,当某一品种回撤时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一个或多个品种能获得巨额利润。这些大额的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。想着马上要看到赚钱的策略,我抑制不住内心的激动啊。

具体来说,Abberation系统利用3条轨道进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID),以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量,计算上轨MID+mstd(close)以及下轨MID-mstd(close)。当价格突破上轨时做多,当价格回到中轨时平仓;反之,当价格突破下轨时做空,当价格回到中轨时平仓。

  • 策略原理

Aberration也是一个通道突破系统,只不过其上下通道是由波动率决定。

1、上下轨的确定:

Aberration由三条通道线组成,其中中轨为一定周期的移动平均线(AveMa),上下轨为中轨的基础上上下加减一定的价格标准差(StdValue),也就是我们熟知的布林线,系统构造十分简洁优美。

具体计算过程如下:

(1)计算中轨:AveMa=Average(Close[1],Length);

(2)计算标准差: StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

(3) 计算上轨:UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue; (StdDevUp为上轨参数)

(4) 计算下轨:LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue; (StdDevDn为下轨参数)

2、买卖条件:

多头:收盘价格突破上轨做多开仓,跌破中轨离场;

空头:收盘价格跌破下轨做空开仓,突破中轨离场。

  • 策略源码

    策略框架逻辑清晰, 可复用性强
    可通过交互功能实盘运行时实时调试
    运行稳定, 细节处理完善
    支持多品种同时操作, 可分别控制开仓量
    重启时可自动根据仓位恢复进度
    有风控模块, 可实时显示风险, 止损
    下单微信通知
    不想租服务器的可以用自己的电脑或者树莓派运行 Windows, Linux, Mac系统都可以, 路由器刷完机也可以.

源码地址:  https://www.botvs.com/strategy/25943

 

 

全球前十大一致性最好的交易系统Aberration,长线策略,主要用在日K线,周K线上。

Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 于 1986  年发明,1993  年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4  次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓 60  天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场, 当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

本人制作的Aberration的MC版本充分利用MC能够用stop order发单的特点。提供两种发单模式,type=0时采用market发单模式,type=1时采用stop order发单模式。回测显示stop order方式具有更好的性能。下图是该策略用在铁矿石上的绩效,并且有参数设置说明。

 

 

下面是该策略在MC(MultiCharts)平台上的源码:

//rb.index,Daily,default param
//i.index,Daily,param=35,0.5,1
inputs: Len(35),Dev(2),type(0);
variables: ma(0),std(0),up(0),down(0);

ma = AverageFC(Close,Len);
std = StandardDev(Close, Len,1); //StandardDev( Close, Period, 1 ) ;
up = ma + Dev * std;
down = ma – Dev * std;

if(type=0) then
begin
if(marketposition=0 and close>up) then
begin
buy(“b”) next bar at market;
end;

if(marketposition=0 and close<down) then
begin
sellshort(“s”) next bar at market;
end;
if(marketposition>0 and close<ma) then sell(“sp”) next bar at market;
if(marketposition<0 and close>ma) then buytocover(“bp”) next bar at market;
end
else
begin
if(marketposition=0) then
begin
buy(“b2”) next bar at up stop;
sellshort(“s2”) next bar at down stop;
end;
if(marketposition>0) then sell(“sp2”) next bar at ma stop;
if(marketposition<0) then buytocover(“bp2”) next bar at ma stop;
end;
———————
作者:lucky5168
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/lucky5168/article/details/80002159
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!

 

 

 

 

 

 

 

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