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[转]Quant们在工作中对比如像Quantlib这样的开源轮子使用的多吗?

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作者:胖子
链接:https://www.zhihu.com/question/58329447/answer/180112890
来源:知乎
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想知道开源包使用的多不多

现在工作需要,在python原型阶段大量依赖sklearn。如果算上numpy这种事实性标准库,基本上大概依赖几十个常用的开源包,包括一些可视化的东西,比如bokeh和seaborn。

在c++生产阶段,eigen、boost基本上依赖程度甚至高于很多STL,还有大量的压缩、通讯,等等开源包。

这么讲,很多开源库实在是写的太好了,以至于我前东家赞助了很多开发者。

都在什么场合下用

在原型阶段大量依赖,我从来不用R,但是我朋友有在贝莱德的,他们组全用R。你要是用R的话,没开源库活不下去。python其实还好,numpy scipy pandas sklearn基本上够用一阵。

生产阶段。一般来讲,只用“久经考验”的开源库,比如eigen boost这种,属于被用了几十年,基本上没毛病的。

听说很多银行有自己的语言

有个朋友很多年前在某“拥有自己语言”的银行实习,讲真,这样的银行没破产,大概全靠高质量员工容忍度比较高。“拥有自己语言”的银行,多数也是在生产阶段使用自己的语言,在research和原型阶段,仍然用R和python,甚至excel(比如citi)。

那是不是意味着开源包比较难以使用

在卖方,是的,这也导致卖方生产效率普遍低下,不排除个别组老板眼界高。很多时候,卖方不让用开源库主要是风控和监管问题。相比而言,买方,hedge fund和prop shop,基本上没有任何限制,随便用,只要你懂这个库是怎么回事,无害就行,效率第一。

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  1. 楼主,可以分享一下你学量化交易的学习路线吗?本人初学者,网上搜集了很多相关书籍,却无处下手,希望有幸能得到过来人的指点,如果方便,我的联系方式:hnpf83@gmail.com,感谢。
    匿名2017-07-12 17:30 回复