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[转]全球航运数据也能用于量化交易

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不知道大家有没有听说过名为CargoMetrics的量化对冲基金。这家总部位于波士顿的新型量化对冲基金一上市就得到了航运业以色列亿万富翁Idan Ofer、谷歌施密特等大佬的资金支持。究竟是什么原因让这款量化对冲基金如此受欢迎?它又与我们常说的量化投资有什么关系呢?

我们常说的“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指利用统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”是指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化来获得相对稳定的收益。

据外媒报道,名为CargoMetrics的量化对冲基金与以往传统的基金不同。它是利用高频无线电来监控全球内的超过12万船只的行动轨迹。根据船只停靠的地方来判断船只的大小和所在货物的数量。全球约90%的贸易是通过海运来进行,可见信息量的庞大。这些通过传输得来的数据多数情况被用作大宗商品的交易,有时候也会利用自动化算法来交易外汇和股市。

CargoMetrics的创始人Scott Borgerson曾任海岸警卫的官员。他表示现如今全球的数据信息量非常庞大,如果我们科学的收集数据并合理化利用,就能得到很多超额的收益。只要我们创造出全球经济的实时地图,就能准确的衡量一切的东西。

据悉,该公司已经筹集了大约2000万美元的资金,同时持有量化投资先锋DE Shaw大额股份的谷歌施密特家族办公室也已经投资CargoMetrics。在2012年9月的融资后,该公司市值超过了一亿美元。

随着传统对冲基金收益的降低,越来越多的投资者把眼光放在了量化对冲基金上。量化投资主要是指通过数学和现代统计学的方法建立数学模型,利用现代计算机科学进行交易的投资方式。严格遵守规律和策略以求获得长期稳定持续的收益。

在2015年5月公布的《阿尔法》中,传奇投资人Jim Simons在2014年入账17亿美元年收入位列第一。Jim Simons曾是一名世界级的数学家,数学基础是让他成为华尔街量化投资大师主要原因。

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