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 分类:交易策略

[转]加仓理论

[转]加仓理论
     做实战的就知道,加仓是一切交易的核心问题,如果不会加仓,做得再好,也进入不了成功交易员的门槛。 先来设想一个随机漫步的价格波动。假设B0(自己画下图形)是起始点,对应的价格是10元。在B0点以10元的价格开仓。开仓后,价格有50%的概率从10元上涨到11元(到达U1...

博主 9个月前 (09-07) 506℃ 0评论 2喜欢

[转]量化交易主要有哪些经典的策略?

[转]量化交易主要有哪些经典的策略?
作者:BigQuant 链接:https://www.zhihu.com/question/26594258/answer/157360336 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 量化交易起源于国外,在国外已经至少有长达几十...

博主 1年前 (2017-04-18) 1459℃ 0评论 2喜欢

三角套利

三角套利
最近了解到朋友的三角套利程序盈利颇丰,适用于特定的行情,能把握好的话应该还是很不错。 最初接触的时候感觉盈利应该不会很高,本身对速度要求高,而且万一有隔夜利息。但通过与人的交流发现还是值得研究的。近期会整理下三角套利的相关知识。(低点差,黄金,白银对) 感觉难点应该在手数的比例上...

博主 2年前 (2016-06-07) 1633℃ 0评论 2喜欢

[转]如何进行套息交易

[转]如何进行套息交易
套息交易(Carry Trade)是最流行的基本面交易法之一,甚至一些大的对冲基金等机构也用这个方法交易。套息交易的基本原理是买进一种利息较高的货币,同时卖出另一种利息较低的货币,所以在交易时不仅可能有盈利,还有二者息差的收入。因为在汇市中会用到杠杆,交易的货币量会比较大,所以有...

博主 2年前 (2016-06-01) 918℃ 0评论 0喜欢

[转]London Breakout交易策略

[转]London Breakout交易策略
交易原理: 该策略只适用于外汇市场,英镑对美元的日内交易。对于其他市场,该策略可能无效。策略是基于区间突破的原理,且专门为伦敦早盘设计。首先,我们来看一个图: 上图是全球24小时,基于格林威治(GMT)时间的各外汇主要盘的开盘时间。从8点伦敦早盘的开始,到和美洲盘的重叠,这段时...

博主 2年前 (2016-05-03) 924℃ 0评论 1喜欢

[转]量化随笔:从经验公式,到谷神星轨道,到偏最小二乘法选股

[转]量化随笔:从经验公式,到谷神星轨道,到偏最小二乘法选股
今天这篇随笔比较奇怪,我组合了一些资料,来帮助新手构建数学工具和量化投资研究的关系,它和证券投资的关系直到文章最后,才能构建起来。偶尔出现这样的文章,也是对公众号订阅受众进行筛选的方式之一。 补充一下:我认为【订阅号】里折叠一堆右上角带数字的红色图标(未阅读信息),是件不太舒服的...

博主 2年前 (2016-05-02) 1349℃ 0评论 2喜欢

从哲学角度审视交易策略是一种怎样的体验?

从哲学角度审视交易策略是一种怎样的体验?
图片人物为卡尔波普尔,当代西方最有影响力的哲学家之一,证伪学家,也是乔治索罗斯的老师,爱因斯坦好友 本文摘自上海谦象资产管理有限公司CEO许哲先生在由芝加哥商品交易所、美国盈透证券和七禾网共同举办的外盘投资沙龙中的演讲,内容略有删减。特此注明! 关于期权我们讲一个小故事,泰勒斯他...

博主 2年前 (2016-04-20) 1120℃ 0评论 5喜欢

[转]外汇策略–根据重要新闻进行的交易策略

[转]外汇策略–根据重要新闻进行的交易策略
重要新闻交易策略 重要外汇新闻交易策略 — 一种专门为利用外汇新闻进行交易而研发的低风险的交易策略。该策略仅适用于重要外汇新闻的公布,如美国GDP,非农数据和利率决议。尽管所有的货币对都会对这些数据作出反应,但用于以美元为基础货币的货币对效果会更好。 特点 交易具有基本面背景。...

博主 2年前 (2016-02-24) 643℃ 0评论 0喜欢

[转]R量化分析–回测(三)blotter包

[转]R量化分析–回测(三)blotter包
R语言blotter包回测实例   下面使用Faber策略,对招商银行历史数据进行回测。 Faber策略是个非常简单的战术资产配置方法: 如果月收盘价高于10月均线,买入; 如果月收盘价低于10月均线,卖出。 (忽略交易成本和滑点) http://static.squa...

博主 2年前 (2016-02-23) 1142℃ 0评论 0喜欢

[转]R量化分析–回测(二)

[转]R量化分析–回测(二)
用R语言实现简单的交易回测 一、R代码实现。 用google在网上搜索到的回测语句都大同小异,下面给出一个示例,改编自:量化策略回测: # 以S&P500为例,其雅虎代码为^GSPC;我们要计算5日均线指标的函数就是SMA(), # 先载入需要的扩展包 > ...

博主 2年前 (2016-02-17) 1146℃ 0评论 0喜欢

[转]R量化分析–回测(一)

[转]R量化分析–回测(一)
R语言的程序包中有不少和投资组合或策略回测有关的方法。本章就quantmod包的回测方法介绍基于技术指标的量化投资方法。 10.1                 回测 当谈到量化投资的时候,最常提到的一个词可能就是“回测”(backtesting)。什么是“回测”呢? 所谓“回...

博主 2年前 (2016-02-17) 2845℃ 0评论 2喜欢

[转]我完全不明白做期货为什么会亏钱

[转]我完全不明白做期货为什么会亏钱
涨的趋势一成型就做多,下跌的趋势一成型就做空; 趋势反转就反手;趋势继续就保留并把盈利加仓。   完全不需要做任何预测,不需要研究任何数据,只用几条移动平均线就可以解决所有问题。   决定是否对一个品种开平仓只需要不到10秒钟的时间,只要不是故意偷懒,不会错过...

博主 2年前 (2016-01-29) 1349℃ 0评论 2喜欢

[转]反马丁格尔思路

[转]反马丁格尔思路
先跟大家说马丁格尔思路: 比如你去赌博,赌最简单的压大小。 马丁格尔思路就是我举例说: 赌第1次 你用1元压小,如果赢了就赚1元,如果输了继续第2把: 赌第2次 你用2元压小,如果赢了就赚2元-1元,如果输了继续第3把: 赌第3次 你用4元压小,如果赢了就赚4元-2元-1元...

博主 2年前 (2015-12-14) 2123℃ 1评论 5喜欢

[转]统计套利:商品期货价差套利一次小的尝试

[转]统计套利:商品期货价差套利一次小的尝试
如题,借助R语言对两个商品期货合约(例如豆油和棕榈油)进行价差套利,前提假设是一定会价差回归,当价差上穿布林带上轨的时候双向开仓,在价差回归到均值(中轨)的时候平仓,同理在价差下穿布林带下轨的时候双向开仓,回归到均值的时候平仓。 时间跨度是2007年-2014年3月,共1544个...

博主 3年前 (2015-11-08) 1130℃ 0评论 0喜欢

[转]看看高盛电梯里都有哪些八卦?

[转]看看高盛电梯里都有哪些八卦?
今天给大家介绍的是一个名为@GS Elevator Gossip(高盛电梯八卦)的Twitter账户,这个账户因为曝光所谓高盛电梯里的一些八卦杂谈、内幕信息和对新闻的评述而闻名于金融圈。 他这个推特账号上的很多内容,挺多金融圈的读者都看过,恩,咱国内金融圈也有人在关注,之前还有人...

博主 3年前 (2015-10-31) 791℃ 0评论 0喜欢

[转]外汇三角套利的方法及公式说明

[转]外汇三角套利的方法及公式说明
http://www.yidai.com/news/waihui/3208.html http://www.520fx.com/thread-55911-1-1.html 目前全球外汇市场大大小小超过上百个,自由交易的外汇多达几十种,不少投资人先后加入到炒外汇的大军中。说到炒外汇...

博主 3年前 (2015-10-23) 7662℃ 0评论 1喜欢