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 分类:模型代码

[转]PyAlgoTrade框架研究

[转]PyAlgoTrade框架研究
https://segmentfault.com/a/1190000003012351 最近研究量化交易,看了几个回测的框架,最后盯上PyAlgoTrade这个项目。感觉很不错,支持 策略回测和实盘交易,提供全面的技术分析接口,算是python的量化交易框架里比较出色的作品。所以...

博主 1年前 (2017-03-13) 920℃ 0评论 0喜欢

[转]MQL4创建一个智能交易平台

[转]MQL4创建一个智能交易平台
以 MQL4语言程序为原理展示一个以标准MACD 指标为基础简单的智能交易系统的创建。 在这个智能交易中,我们将看到一些特性的示例,像赢利水平的设定,追踪止损的设置等等。在我们的范例中,通过开仓和管理仓位来完成交易。 交易原理: Long (BUY) entry – MAC...

博主 2年前 (2016-07-30) 913℃ 0评论 0喜欢

[转]海龟交易系统R代码

[转]海龟交易系统R代码
著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此,在1983年他招募了13个人,教授给他们期货交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则。 “学员们被称为‘海龟’(丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来,他解释了自己向别人说过的话,‘我们正在...

博主 2年前 (2016-01-13) 1299℃ 0评论 1喜欢

[转]交易系统Dual-Thrust的思想

[转]交易系统Dual-Thrust的思想
http://blog.sina.com.cn/s/blog_506f973f0102e10e.html  随着股指期货市场参与者的逐步成熟、国内相关程序化交易平台的技术实现,以及程序化交易自身的优点,程序化交易在近几年的国内期货市场上得到了飞跃式的发展。程序化交易是国际市场常用...

博主 3年前 (2015-10-13) 1087℃ 0评论 0喜欢

[转]关于dual-thrust系统的一些想法

[转]关于dual-thrust系统的一些想法
穿堂风贡献的tb的代码在google搜一下就有。 不过需要注意的有两点。第一点是系统中n日最高和n日最低的计算是有问题的,HighD返回的是一个Numberic变量而不是NumericSeries类型,所以Highest(HighD(1),Mday)这种写法其实就是在计算High...

博主 3年前 (2015-10-13) 1138℃ 0评论 1喜欢

[转]国外知名策略-dual thrust分享

[转]国外知名策略-dual thrust分享
oliverzrl的老弟在一个贴子中提到他的股指系统是根据dual thrust系统为雏形,所以特意找了一下这个系统。 dual thrust是八几年一个老外写的,目前在自动化交易里应该还能排到前三吧。 这个系统核心相当简单,我一直都相信越简单越有效,而且作者的思想很有借鉴...

博主 3年前 (2015-10-13) 1097℃ 0评论 0喜欢

[转]详解程序化交易Dual Thrust策略

[转]详解程序化交易Dual Thrust策略
http://xueqiu.com/5256769224/32429363 Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中,目前为止,仍然排名第二左右。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果,效果非常好: ...

博主 3年前 (2015-10-13) 1069℃ 0评论 1喜欢

[转]想知道怎么预测未来你应该了解的蒙特卡洛模拟

[转]想知道怎么预测未来你应该了解的蒙特卡洛模拟
我们在很多地方都可以看到蒙特卡洛模拟的身影,预测股价,预测股票的最大损失,预测结构性债券的价格。那么什么是蒙特卡洛模拟呢?蒙特卡洛模拟最牛的地方在哪里呢?    首先介绍一下,蒙特卡洛模拟是一种统计学的方法,它是用来模拟大量数据的。如果你直接看这句话,会被直接干晕掉,啥叫统计学的...

博主 3年前 (2015-10-07) 844℃ 0评论 0喜欢

[转]大豆提油套利模型的统计套利分析

[转]大豆提油套利模型的统计套利分析
http://futures.hexun.com/2012-09-28/146366840.html 1、套利模型的建立和样本的协整分析   套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化,在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易,以期价差发生有利变化而获利的交易行为。跨商...

博主 3年前 (2015-09-09) 791℃ 0评论 0喜欢

R语言中memoise包的学习

R语言中memoise包的学习
翻书看到了R语言关于本地缓存工具的一个包,目前自己的使用过技术暂时还没有遇到过高并发需要使用缓存的,比较感兴趣学习下。   两个函数,将函数定义为缓存函数,删除缓存函数。实现直接用第一次计算过的结果作为第二次计算的结果。 转载请注明:量化交易 » R语言中m...

博主 3年前 (2015-08-28) 1237℃ 0评论 0喜欢

终于成功运行了“Rbreak日内交易策略例子”——从数据到代码修复

终于成功运行了“Rbreak日内交易策略例子”——从数据到代码修复
从人大经济论坛上下载了这个策略代码后由于这样和那样的原因一直没有跑通程序,总结下原因如下: 1、没有数据 作者的数据是链接mysql数据库得到的,这个应该是他自己做的个数据库。于是开始搜索沪深300 if888数据。发现网上基本没有,于是试了大智慧,文华,同花顺等软件,但由于平时...

博主 3年前 (2015-07-07) 968℃ 0评论 1喜欢

Rbreak日内交易策略例子

Rbreak日内交易策略例子
http://bbs.pinggu.org/a-1696678.html  shaoshoutian R-Breaker是一种短线交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。 交易系统的基本原理如下: 1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,...

博主 3年前 (2015-07-05) 1935℃ 0评论 1喜欢